Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi
Volume:4 Issue:1
Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği

Vadeli ve Spot Piyasalar Arasında Nedensellik İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği

Authors : Müslüm POLAT, Dilan KANMAZ, Hilal VERGİ

Pages : 84-96

View : 90 | Download : 17

Publication Date : 2019-03-20

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı vadeli işlem piyasaları ile spot piyasa arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu amaçla BIST 30 Endeksi vadeli işlem sözleşmeleri ile spot pay piyasasından seçilen endekslerin, 29.06.2012-08.03.2018 dönemine ait günlük kapanış verileri ile vadeli ve spot piyasalar arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmıştır. Sonuç olarak vadeli piyasalardan spot piyasalara doğru Granger nedensellik bulunmadığı ancak spot piyasalardan olan BIST100, BIST 30 ve BIST Banka endekslerinden vadeli piyasalara doğru Granger nedensellik ilişkisi bulunduğu belirlenmiştir.
Keywords : Vadeli piyasalar, Spot piyasalar, BIST100, BIST30, Granger nedensellik

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.