LİKİDİTE RİSKİNİN BANKA PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BANKALAR ÜZERİNE BİR İNCELEME

Authors : Gamze SEVİMLİ ÖRGÜN

Pages : 694-711

View : 14 | Download : 8

Publication Date : 2023-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’a kayıtlı bankaların likidite risklerinin performanslarına olan etkisini incelemektir. Bu bağlamda, hisse senetleri borsada işlem gören 10 bankanın 2012-2020 yılları arasındaki verilerinden toplam 90 firma-yılı gözlemi elde edilmiş ve panel veri analizi yapılmıştır. Banka performans göstergeleri olan varlık kârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı ve net faiz marjının bağımlı değişken olarak kullanıldığı çalışmada likidite riski, kredi riski, sermaye yeterlilik oranı ve büyüklük bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre likidite riski ve net faiz marjı arasında negatif ve istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer taraftan, likidite riski ile varlık kârlılık oranı ve öz sermaye kârlılık oranı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler bulunamamıştır. Ayrıca sermaye yeterlilik oranı ile banka performans göstergeleri insert ignore into journalissuearticles values(varlık kârlılık oranı, öz sermaye kârlılık oranı, net faiz marjı); arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.
Keywords : Likidite Riski, Bankalar, Kârlılık, Panel Veri Analizi