BİST100 ENDEKSİ FİYAT ve İŞLEM HACMİNİN FRAKTALLIK ANALİZİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Doğuş Üniversitesi Dergisi
Volume:16 Issue:1
BİST100 ENDEKSİ FİYAT ve İŞLEM HACMİNİN FRAKTALLIK ANALİZİ

BİST100 ENDEKSİ FİYAT ve İŞLEM HACMİNİN FRAKTALLIK ANALİZİ

Authors : Samet GÜNAY

Pages : 35-50

View : 32 | Download : 13

Publication Date : 2015-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada 04.01.2000-19.03.2014 dönemi için BIST100 Endeksi’nin getirileri ve işlem hacminin fraktal yapısı incelenmiştir. Fraktallık testlerinde uzun dönemli bellek analizleri ve fraktal boyut hesaplama yöntemleri kullanılmıştır. Uzun dönemli bellek hesaplamalarında Dönüştürülmüş Genişlik analizi, Eğilimden Arındırılmış Dalgalanma Analizi ve Smith’in 2005 modifiye GPH analizi kullanılırken, fraktal boyut hesaplamalarında Kutu Sayım,Yarı-Periyodogram ve Variogram yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar tüm yöntemler için tutarlı olup, hem BIS100 endeks getirlerinde hem de işlem hacminde fraktal bir yapı olmadığı görülmüştür.
Keywords : Uzun Dönemli Bellek, Fraktal Boyut, Kendine Benzerlik, Fraktallık

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.