COVID-19 DÖNEMİNDE TWİTTER İLE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Authors : Fatma Yılmaz

Pages : 507-525

Doi:10.16953/deusosbil.1395764

View : 337 | Download : 290

Publication Date : 2024-06-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada amaç Covid-19 döneminde Twitter ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bunun için kısıtlamaların yaşandığı 01.10.2020 ile 01.07.2021 tarih aralığında BIST Yıldız Pazar’da yer alan ve imalat-sanayi sektöründen üç şirketin (Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., Coco-Cola İçecek A.Ş., Goodyear Lastikleri T.A.Ş.) hisse senedi günlük kapanış fiyatları ve Twitter üzerinden bu şirketlerle ilgili paylaşılan Türkçe tweetlerin günlük duygu durumu (negatif ve pozitif) dikkate alınmıştır. Tweetlerin duygu analizinde Turkish Bert modelinden yararlanılmıştır. Turkish Bert modeli bir metni negatif ve pozitif olarak duygulara ayırmada %95’in üzerinde bir başarıya sahiptir. Duygu analizi sonucunda şirketler ile ilgili elde edilen negatif ve pozitif tweet sayıları ile günlük hisse senedi kapanış fiyatları arasındaki ilişki Granger nedensellik testi ile analiz edilmiştir. Analizin sonucunda AKCNS hisse senedi getirisi ile negatif tweetler arasında çift yönlü bir ilişki dolayısıyla bu değişkenlerin birbirini etkilediği saptanmıştır. AKCNS hisse senedi getirisi pozitif tweetleri etkilediği fakat pozitif tweetlerden etkilenmediği gözlenmiştir. CCOLA ve GOODY hisse senedi getirilerinin ise sadece pozitif ve negatif tweetleri etkilediği tespit edilmiştir. Çalışma, daha önce yerli literatürde Covid-19 dönemi için Twitter ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişki incelenmemesi bakımından yatırımcılara ve işletmelere önemli bilgiler sunmaktadır.
Keywords : Covid 19, Hisse Senedi Fiyatı, Twitter, Duygu Analizi, Turkish Bert, Granger Nedensellik Testi