BITCOIN FİYAT HAREKETLERİNİN TAHMİNİ: RSI VE SMA GÖSTERGELERİNE DAYALI ALGORİTMİK TİCARET MODELİ

Authors : Diler Türkoğlu

Pages : 1026-1045

Doi:10.16953/deusosbil.1644348

View : 129 | Download : 116

Publication Date : 2025-09-15

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma, Bitcoin’in fiyat hareketlerini tahmin etmek ve yatırımcılar için alım-satım sinyalleri üretmek amacıyla Random Forest sınıflandırıcı modelini kullanarak bir algoritmik ticaret stratejisi geliştirmeyi hedeflemiştir. Model, RSI ve SMA gibi teknik analiz göstergeleriyle desteklenmiş ve geçmiş fiyat hareketlerine dayalı olarak yüksek doğruluk oranları elde etmiştir. Yapılan analizler ve görselleştirmeler, modelin ürettiği sinyallerin piyasa hareketleri ile tutarlı olduğunu ve yatırımcı kararlarını optimize edebilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Elde edilen bulgular, Random Forest modelinin geçmiş verilerdeki fiyat değişimlerini başarılı şekilde tahmin ettiğini ve yatırımcılara doğru zamanda işlem yapma konusunda güvenilir sinyaller sunduğunu kanıtlamaktadır. Modelin başarı oranı, gerçek fiyat hareketleriyle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olup, ticaret sinyallerinin zaman içindeki etkileri grafikler ile açıkça ortaya konmuştur. Bu çalışma, Bitcoin ve benzeri volatil piyasalarda yatırım stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlamakta ve algoritmik ticaret modellerinin etkinliğini ortaya koymaktadır. Aynı zamanda çalışma teknik analiz göstergeleri ve makine öğrenmesi yöntemlerinin birleştirilerek, finansal piyasalarda ticaret stratejilerinin geliştirilmesinde etkili bir araç olabileceğini ortaya koymaktadır.
Keywords : Bitcoin, Rasgele Orman, Algoritmik Ticaret, RSI, SMA

ORIGINAL ARTICLE URL