GENELLEŞTİRİLMİŞ LİNEER MODELLERE (GLM) DAYANARAK HASAR MİKTARLARI İÇİN RİSK DEĞERLENDİRME VE PRİM FİYATLAMA

Authors : Latife Sinem Sarul, Mehmet Erdal Balaban

Pages : 365-380

View : 15 | Download : 12

Publication Date : 2014-10-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Aktüerya bilimi normal olarak gerçekleşmesi beklenmeyen tesadüfî olayların olumsuz yöndeki finansal etkisini azaltmak için bir mekanizma olarak tanımlanmıştır. Aynı türden tehlikeyle karşı karşıya olan kişilerin, prim olarak adlandırılan belirli bir miktar para ödemesi şeklinde toplanan bu tutarın, adil bir şekilde belirlenmesi sigorta şirketleri için önemli bir konudur. Karşılıklı rekabet ortamında müşteri bağlılığını sağlamak ve müşteri ilişkileri yönetimi açısından bakıldığında etkili yöntemler kullanılarak adil bir prim fiyatlama yapılması daha da önem kazanmaktadır. Bu durumda sigorta şirketleri için müşterinin geçmiş hasar tecrübelerini dikkate alan yüksek tahmin gücü olan yöntemlerin kullanılması oldukça önem taşımaktadır. Günümüzde çok sayıda varsayıma dayanan klasik yöntemler tahmin ve analiz için yeterli olmamaktadır.  Bu çalışmada temel amaç, adil bir prim fiyatlama yapabilmek için portföyü oluşturan bireylere ilişkin risk faktörlerini dikkate alan matematiksel ve istatistiksel temellere dayanan bir model oluşturmaktır. GLM normal dağılmayan veri setlerinin analizinde kullanılan güçlü bir metodolojidir.Bu nedenle öncelikle prim fiyatlamaya temel oluşturan modeller incelenmiş daha sonra poliçe sahiplerinin risk faktörlerini de dikkate alan etkili bir model elde etmek için Genelleştirilmiş Lineer Modeller kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda en iyi sonuç veren Logaritmik Bağlı Gama Model kullanılarak hasar tahminleri yapılmış ve veri setini oluşturan müşteriler için risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu analiz ile değişkenlik katsayısı, maksimum, minimum ve ortalama hasar miktarlarına dayanan risk değerlendirmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme sonucunda portföyü oluşturan müşterilerin %0,1’ lik kısmının yüksek risk grubunu oluşturduğu görülmektedir.
Keywords : İstatistik, Sigortacılık, Genelleştirilmiş Lineer Modeller