ARCH MODELLERİ VE TÜRKİYE'YE AİT OTOMOBİL ÜRETİMİ VERİLERİNİN FARKLI VARYANSLIĞININ İNCELENMESİ

Authors : Cengiz AKTAŞ, Hülya AKKURT

Pages : 0-0

View : 43 | Download : 12

Publication Date : 2015-06-20

Article Type : Other Papers

Abstract :Klasik doğrusal regresyon analizinde kestirim hatalarının varyansının sabit olduğu varsayılmaktadır. Ancak çoğu durumda ekonomik zaman serisinin oynaklık dönemlerine sahip olduğu görülmektedir. Zaman serilerinde farklı varyanslılık sözkonusu olduğunda çözümleme imkanı veren ARCH modelleri günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çalışmamızda ilk olarak ARCH modellerinin teorik yapısı incelendi. Daha sonra Türkiye’nin otomotiv ve yan sanayisinden kısaca bahsedilerek, otomobil üretimi verileri ile ARCH modellerinin bir uygulaması yapıldı
Keywords : ARCH, GARCH, Otomotiv Sanayii, Farklı Varyanslılık

ORIGINAL ARTICLE URL