FİNANSAL ZAMAN SERİLERİNDE YİNELEME HARİTALARI ANALİZİ: İMKB ÖRNEĞİ

Authors : Mehmet Yunus ÇELİK, Kerim Eser AFŞAR

Pages : 0-0

View : 21 | Download : 7

Publication Date : 2010-12-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizi yöntemleriyle, finansal zaman serilerindeki düzensiz periyodik davranış kalıpları incelenmiştir. Bu bağlamda İMKB 100 Endeksinin 1986-2008 yılları arasındaki günlük getiri serileri dönemlere ayrılarak analiz edilmiştir. Finansal zaman serileri, doğrusal ve durağan olmayan aynı zamanda düzensiz periyodik salınımlar gösteren bir yapıya sahiptir. Yineleme haritaları ve yineleme haritalarının kantitatif analizleri, finansal zaman serilerinin doğrusal ve durağan olmayan davranış kalıplarının ortaya çıkarılmasında geleneksel yöntemlere göre daha işlevsel sonuçlar üretmektedir
Keywords : Yineleme Haritaları Analizi, Yineleme Haritaları Kantitatif Analizi, Finansal Zaman Serileri, Gömme Uzay Tekniği