Sermaye Yeterlilik Rasyosu ile Dolar Kuru, Altın Fiyatları ve Risk İştahı İlişkisi: Türk Bankacılık Sektöründe Bir İnceleme

Authors : Hatice Elanur KAPLAN

Pages : 220-233

View : 13 | Download : 10

Publication Date : 2020-10-26

Article Type : Research Paper

Abstract :Sermaye yeterlilik rasyosu (SYR), bankaların yüklendiği risklere yönelik gerekli olan minimum sermayeyi ya da mevcut sermaye ile yüklenilebilecek maksimum riski tanımlar. Basel uzlaşıları çerçevesinde sunulan öneriler bağlamında ilk olarak kredi riski ve piyasa riski olarak değerlendirilen söz konusu risklerin mevcut kapsamı yeni Basel önerilerine bağlı olarak genişletilmiş ve operasyonel riskler de sermaye yeterliliği hesaplanmasında dikkate alınmaya başlamıştır. Şüphesiz, bankaların risk yüklenme davranışları piyasada mevcut çeşitli makroekonomik faktörlerin hareketliliğinden etkilenebilmektedir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı SYR üzerinde döviz kuru, altın fiyatları ve risk iştahı dalgalanmalarının anlamlı bir etki yaratıp yaratmadığının saptanmasıdır. Buna göre, günlük verilerden yararlanılarak Ocak 2010 - Aralık 2019 dönemleri için TL/ Dolar kuru, altın fiyatı ve risk iştahı verilerinin aylık standart sapmaları hesaplanmış ve bunların SYR üzerinde etkili olup olmadığı analiz edilmiştir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda TL/Dolar kuru standart sapmasının SYR değişimi üzerinde pozitif ve anlamlı etkisi olduğu tespit edilmekle birlikte, risk iştahı standart sapmasının SYR değişimini negatif yönde etkilediği, altın piyasası standart sapmasının is SYR değişimini etkilemediği tespit edilmiştir.
Keywords : Bankacılık Sektörü, Sermaye Yeterlilik Rasyosu, Risk İştahı, Döviz Kuru, Altın Fiyatları, Türkiye