Banking Soundness Index for Turkey: The Principal Component Analysis Approach

Authors : Furkan YILDIRIM

Pages : 845-861

Doi:10.30784/epfad.991688

View : 15 | Download : 9

Publication Date : 2021-12-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, bankacılık sektörü finansal sağlamlığının ölçülebilmesi için bankalara özgü içsel değişkenler kullanılarak bankacılık sağlamlık endeksi oluşturmak amaçlanmıştır. Çalışmada, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) finansal istikrar endeksi çekirdek seti temel alınmış ve önerilen endeksin hesaplamaları üçer aylık verilerle 2007: Q2 ile 2020: Q3 dönem aralığında yapılmıştır. Alt göstergelerde yer alan değişkenler min-max normalizasyon tekniği ile standardize edilmiştir. Standardize edilen verilere temel bileşen analizi yöntemi kullanılmıştır. Temel bileşen analizi sonuçlarına göre değişkenler iki temel bileşene ayrılmıştır. Birinci temel bileşende kârlılık ve likidite oranları güçlü bir ilişki içerisinde olduğu görülmüştür. İkinci temel bileşende ise piyasa riski ve bazı sermaye yeterlilik oranları ilişki içerisinde olduğu gözlemlenmiştir. Endeks 2007 yılı ikinci çeyreğinde en yüksek seviyesine ulaşmıştır. En düşük seviyesine ise 2015 üçüncü çeyreğinde ve 2020 ilk çeyreğinde geldiği görülmüştür. Hesaplanan bankacılık sağlamlık endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı finansal istikrar raporlarında yer alan bankacılık sektörü ile ilgili değerlendirmelerle örtüştüğü görülmektedir.
Keywords : Bankacılık Sağlamlık Endeksi, Finansal İstikrar, Temel Bileşen Analizi