Katılım Bankalarının Kredi Kalitesini Etkileyen Bankaya Özgü ve Makro Ekonomik Faktörler: Pandemi Dönemini İçeren Türkiye Örneği

Authors : Ahmet Çakmak, Onur Sunal, Ünal Efe

Pages : 854-875

Doi:10.30784/epfad.1638323

View : 83 | Download : 53

Publication Date : 2025-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal sektörün en önemli yapı taşlarından birisi olan bankalarının mali yapılarının güçlü olması ülke ekonomileri için son derece önemlidir. Mevcut bankacılık sistemi içerisinde farklı finansman modelleri ile bankacılık sisteminin tamamlayıcısı konumunda olan katılım bankaları, bu farklı finansman modelleri ile kullandırmış oldukları fonları gününde tahsil etmeyi önceliklemektedir. Ancak kullandırılan fonlar her zaman geri ödenmemekte ve takibe düşmektedir. Bu durumda da bankalar kredi riski ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bankaların maruz kaldığı önemli riskler arasında kredi riski yer almakta olup, kullandırılan kredilerin kalitesi banka içi ve banka dışı çeşitli faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışmada Türk Bankacılık Sisteminde yer alan katılım bankalarının 2011 yılı 1. çeyrek ve 2023 yılı 4. çeyrek arası çeyrek dönemlik verileri ve yine çeyrek dönemlik makro ekonomik veriler kullanılarak, Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde katılım bankalarının kredi kalitesini etkileyen bankaya özgü ve makro ekonomik faktörler panel veri analiziyle belirlenmeye çalışılmıştır. Covid-19 dönemini de kapsayacak şekilde yapılan Panel ARDL analizi sonucunda bankaya özgü oranlardan, LKD ve ROA ile kredi kalitesini simgeleyen NPL arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Makro ekonomik değişkenlerden GSMH ile NPL arasında negatif, faiz ve Covid-19 dönemi arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiş olup, bulgular literatürde yer alan çalışmalarla uyum göstermektedir.
Keywords : Bankacılık, Kredi Riski, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Panel Veri, Covid-19

ORIGINAL ARTICLE URL