Durağan Olmayan VAR Sistemlerinde Bootstrap Yöntemi ile Granger Nedensellik Sınaması

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Ekonomi ve Finansal Araştırmalar Dergisi
Cilt: 7 Sayı: 2
Durağan Olmayan VAR Sistemlerinde Bootstrap Yöntemi ile Granger Nedensellik Sınaması

Durağan Olmayan VAR Sistemlerinde Bootstrap Yöntemi ile Granger Nedensellik Sınaması

Authors : Savaş Gayaker, Yeliz Yalçın

Pages : 200-217

Doi:10.56668/jefr.1819576

View : 44 | Download : 58

Publication Date : 2025-12-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Değişkenler arasındaki nedensellik yapısını anlamak ekonomide önemli ve hala zor konulardan birisidir. Granger (1969) durağan serilerde öngörülebilirliği esas alarak Granger nedensellik tanımını geliştirmiştir. Ancak Sims vd. (1990), durağan olmayan serilerde Wald istatistiğinin asimptotik olarak χ^2dağılımına yakınsamadığını göstermiştir. Toda ve Yamamoto (1995) ise maksimum bütünleşme derecesi kadar gecikme ekleyerek bu soruna çözüm önermiştir. Bununla birlikte, yöntemin küçük örneklemlerde güç kaybı ve anlamlılık düzeyinden sapma gibi sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu çalışmada, bu sorunları azaltabileceği düşünülen bootstrap yöntemiyle Granger nedensellik testi incelenmiştir. Durağan olmayan seriler için bootstrap ve Toda–Yamamoto yaklaşımları Monte Carlo simülasyonu ile karşılaştırılmış; sonuçlar, bootstrap testinin nominal anlamlılık düzeyine daha yakın ve küçük örneklemlerde daha güçlü olduğunu göstermiştir.
Keywords : Granger Nedensellik, Toda-Yamamato, Bootstrap

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.