ARIMA ve VAR MODELLERİNİN TAHMİN BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

Authors : Faik BİLGİLİ

Pages : 37-53

View : 20 | Download : 15

Publication Date : 2001-11-23

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, zaman serisi analizlerinde sıkça kullanılan iki modelin, Box-Jenkins (ARIMA) ve Vektör Otoregresyon (VAR) modellerinin geleceği tahmin etmedeki başarıları değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmede, Türkiye'ye ait enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı ve faiz oranı ele alınmaktadır.
Keywords : arıma ve var modelleri, tahmin başarıları, faiz oranı, enflasyon oranı, döviz kur sepetindeki artış oranı