İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ENDEKSİNİN BOX-JENKİNS YÖNTEMI İLE MODELLEMESİ

Authors : Osman ÇEVİK

Pages : 17-32

View : 25 | Download : 11

Publication Date : 2002-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verilen i göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 adet model kullanılmıştır. Uygun modelin seçiminde, ARIMA(p,d,q) modellerinden hesaplanan kalıntıların bağımsız olup olmadıkları göz önüne alınmıştır. Bu amaçla her model için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri ile Ljung-Box Q(r) istatistikleri saptanmıştır. Bunlar içerisinde İMKB Endeksine uygun olan modelin ARIMA(1,2,1) modeli olduğu tespit edilmiştir.
Keywords : İMKB, Box Jenkins, Modelleme