Küçük Gürültü Terimi İçeren Itô Stokastik Diferansiyel Denklemler için Stokastik Runge-Kutta-Fehlberg Yöntemi

Bu çalışmada, difüzyon teriminde küçük bir çarpan olan Itô stokastik diferansiyel denklemler (SDD) için stokastik Runge-Kutta-Fehlberg yöntemi (SRKFY) önerilmiştir. Bu yöntem, deterministik diferansiyel denklemler için iyi bilinen ve türevleri kullanmayan altı aşamalı RKFY’nin karışık stokastik (klasik-stokastik) integralleri kullanan bir uyarlamasıdır. Önerilen yöntemin ara adımlarında Euler-Maruyama tahminleyicisi kullanılmıştır. Bazı test problemleri için, yöntemin kuadratik orta anlamda yakınsaklığını incelemek ve bilinen bazı yöntemlerle karşılaştırmak amacıyla simülasyon çalışmaları yapılmıştır.