Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Volume:12 Issue:3
Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

Finansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneği

Authors : Nurdan Değirmenci, Ali Akay

Pages : 15-36

Doi:10.17153/oguiibf.317641

View : 21 | Download : 13

Publication Date : 2017-12-12

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı borsa, altın, döviz ve petrol fiyatlarının Box-Jenkins modelleri ve ARCH modelleri ile öngörülmesidir. Bu doğrultuda çalışmada BIST100 endeksi , altın ve petrol fiyatları ile döviz kuru değişkenlerine ait 01.02.2009-11.25.2016 tarihleri arasında yer alan haftalık veri setleri kullanılmıştır . Yapılan analizler sonucunda altın fiyatları haricindeki tüm değişkenlerde asimetrik etkinin varlığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca ARCH modellerinden elde edilen öngörülerin theil istatistiklerinin sıfıra oldukça yakın olduğu bulunmuştur.
Keywords : ARIMA, GARCH, EGARCH, Öngörü

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.