Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
Volume:16 Issue:2
Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul

Dynamic Connectedness between Sector Indices: Evidence from Borsa Istanbul

Authors : Ramazan EKİNCİ, Ahmet Galip GENÇYÜREK

Pages : 512-534

Doi:10.17153/oguiibf.879784

View : 62 | Download : 12

Publication Date : 2021-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmanın amacı BİST Finans, Sanayi, Teknoloji, Turizm, Ulaştırma, Gıda ve Perakende -Ticaret sektörleri arasındaki şok ve volatilite yayılımını analiz etmektir. Bu doğrultuda 5 Ocak 2010 ile 4 Aralık 2020 tarihleri arasındaki günlük veriler Antonakakis vd. (2019) tarafından geliştirilen TVP- VAR Diebold Yılmaz Yayılım Endeksi yöntemiyle analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda sanayi ve finans sektörünün şok ve volatilite yayılımında öncül; diğer sektörlerin ise, genellikle ardıl konumda oldukları tespit edilmiştir.
Keywords : BİST, Sektör Endeksleri, Getiri, Volatilite, Yayılım Endeksi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.