Nonlinear Chaotic Analysis of USD/TRY and EUR/TRY Exchange Rates

Authors : Baki ÜNAL

Pages : 410-432

View : 23 | Download : 13

Publication Date : 2022-08-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada DOLAR/TL ve EURO/TL döviz kurları doğrusal olmayan ve kaotik zaman serileri analizi yöntemleriyle analiz edilmiştir. Bu çalışmada kaosun tespiti için korelasyon boyutu, Lyapunov katsayısı, vekil veri testi yöntemleri kullanılmış ve DOLAR/TL ve EURO/TL döviz kurlarında kaosun bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmiştir. Ayrıca yineleme niceleme analizi (YNA) ve çapraz yineleme niceleme analizi (ÇYNA) yöntemleri kullanılarak döviz kurlarının kaotik özelliklerinin zaman içinde nasıl değiştiği gösterilmiştir. Bu çalışmada 2014 yılından sonra determinizm, laminarite ve entropi gibi YNA ölçütlerinin istikrarlı bir düşüş sergilediği gösterilmiştir. Bu düşüş 2014’ten sonra döviz kuru piyasasının daha öngörülemez, daha düzensiz ve daha kararsız hale geldiğini göstermektedir.
Keywords : Döviz Kurları, Kaos Teorisi, Lyapunov Katsayısı, Vekil Veri Testi, Yineleme Niceleme Analizi