HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi
Volume:8 Issue:14
HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HAFTANIN GÜNÜ ETKİSİ: BIST 30 ENDEKSİ PAYLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Authors : Murat AKBALIK, Nasıf ÖZKAN

Pages : 1-16

Doi:10.14784/jfrs.07606

View : 30 | Download : 8

Publication Date : 2016-04-11

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Ağustos 2015 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksinde yer alan paylarda haftanın günü etkisi, Türkiye’de yaşanan 2001 krizi sonrası dönemi için bu endekste yer alan payların Ocak 2003-Mayıs 2015 tarihleri arasındaki getiri verileri kullanılarak araştırılmaktadır. Literatürde yapılan çalışmaların çoğundan farklı olarak, bu etki bir endeks yerine bir endeks içinde (BIST 30) yer alan bireysel paylar için yapılmaktadır. Bu etkiyi analiz etmek içinse, parametrik olmayan istatistiksel analiz yöntemlerinden olan Kruskal-Wallis testi ve Wilcoxon sıralama toplamı testi uygulanmaktadır. Çalışmanın sonuçları, BIMAS, EKGYO ve TCELL payları dışındaki tüm paylarda haftanın günü etkisinin varlığına ilişkin kanıtlar sunamamaktadır. BIMAS ve TCELL için cuma günü getirisi; EKGYO içinse, pazartesi günü getirisi haftanın diğer günlerinin getirilerine göre daha yüksektir.
Keywords : Piyasa Etkinliği, Mevsimsel Anomaliler, Gün Etkisi, Borsa İstanbul 30 Endeksi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.