KREDİ PORTFÖYLERİNDE SEKTÖREL YOĞUNLAŞMA VE RİSK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Authors : Devrim YALÇIN, Kbatu TUNAY

Pages : 344-358

Doi:10.14784/marufacd.688328

View : 39 | Download : 9

Publication Date : 2020-01-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Risk yönetiminin temel ilkesi portföy çeşitlendirmesidir. Ticari bankalar kredi riskini yönetebilmek için portföy teorisi çerçevesinde açtıkları kredileri etkin şekilde çeşitlendirmek zorundadır. Dolayısıyla bir bankanın kredilerinin belirli bir sektöre yoğunlaşması ciddi kredi kayıplarına maruz kalmasına neden olabilecek ana sebeplerden biridir. Bu çalışmanın amacı, sektörlere göre çeşitlendirmenin, Türkiye’de ticari bankaların kullandırdığı kredilerin riskine etkisini analiz etmektir. Kredi portföyünün bir yoğunlaşma ölçütü olarak Herfindahl-Hirschman Endeksi (HHI) kullanılmış ve 2002-2018 dönemini kapsayan yıllık verilerle dinamik panel veri yöntemine dayanan analiz yapılmıştır. Çalışmada sorunlu kredilerin diğer bazı belirleyicileri de analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, örneklemde yer alan 23 ticari banka için kredi portföylerinin etkin bir şekilde çeşitlendirilmesi kredi riskini düşürmektedir. Ayrıca kredi riskinin güçlü ve pozitif dinamik etkiler sergilediği de saptanmıştır.
Keywords : Kredi riski, sektörel yoğunlaşma, çeşitlendirme, panel veri

ORIGINAL ARTICLE URL