BİST30 Borsa Endeksinde Risk Profili Analizi

Authors : Mert URAL, Erhan DEMİRELİ

Pages : 39-48

Doi:10.30855/gjeb.2018.4.1.004

View : 16 | Download : 10

Publication Date : 2018-02-10

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmada BİST30 endeksinde yer alan hisse senetlerinin getirileri kullanılarak bir portföy oluşturulmuş, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli aracılığıyla, söz konusu portföyün riski ölçümlenmiştir. Daha sonra hisse senetlerinin riski toplam piyasa riskinden arındırılarak risk ayrıştırması yapılmış, böylece hem portföy hem de her bir hisse senedi için sistematik ve sistematik olmayan risk tutarları belirlenmiştir.
Keywords : Riske Maruz Değer, Finansal Varlık Fiyatlama Modeli, Risk Ayr