Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi
Volume:3 Issue:1
Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü

Black Scholes Denkleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Çözümü

Authors : Cihan ASAR, Aytekin ÇIBIK

Pages : 58-69

View : 52 | Download : 13

Publication Date : 2022-05-18

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Opsiyon fiyatlama yöntemlerinden Black Scholes denkleminin sonlu eleman çözümleri incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümünde finansal bilgiler verilmiştir. Daha sonrasında Black Scoles kısmi diferansiyel denklemi incelenmiştir. Denklemin iki dayanak varlık üzerindeki hali verilerek sonlu elemanlar yöntemi ile çözümü incelenmiştir. Modelin çözümü için geliştirilen kod ile örnekte verilen opsiyon sözleşmesi için farklı volatiliteler kullanılarak opsiyon fiyatına ilişkin kontur grafikleri ve ağ örgüleri elde edilmiştir. Çıkarılan sonuçlardan opsiyon üzerine risk değerlemesi yapılmıştır.
Keywords : Black Scholes denklemi, Sonlu Elemanlar Yontemi, Opsiyon Sözleşmeleri, Adaptif Ağ

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.