YALIN SİNİRSEL BULANIK BİR MODEL İLE İMKB 100 ENDEKSİ TAHMİNİ

Authors : Yeşim OK, Mehmet ATAK, M Ali AKÇAYOL

Pages : 0-0

View : 24 | Download : 12

Publication Date : 2013-02-20

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Ulusal 100 Endeksinin öngörülebilirliği geriye dönükolarak Adaptif Sinirsel Bulanık Çıkarım Sistemi (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System - ANFIS) kullanılarakkurulan modeller ile test edilmiştir. Ayrıca endeksin tahmini için kullanılan girdilerin modele katkıları da tahminperformansı esas alınarak değerlendirilmiştir. Başarılı borsa tahmininde en önemli unsur, en az sayıda girdi ve enaz karmaşık model ile en iyi sonucun elde edilebilmesidir. Bu bağlamda bu çalışmada çok fazla girdi değişkenikullanılmasına gerek duyulmadan, İMKB 100 endeksinin ANFIS ile ne derece tutarlı tahmin edilebileceğigösterilmek istenmiştir. Bu amaçla, analiz dönemi olarak yaklaşık dört buçuk yıllık bir süre seçilmiş; iki girdili(dolar kuru ve gecelik faiz oranı) ve üç girdili (dolar kuru, gecelik faiz oranı ve işlem hacmi) olmak üzere ikifarklı model kurulmuştur. ANFIS kullanılarak her iki model ile de belirleyicilik katsayısı yüksek olan,dolayısıyla tutarlı tahmin sonuçları elde edilmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, ANFIS ile yalnızca iki girdideğişkeni kullanılarak, karmaşık bir modele gereksinim duyulmadan, İMKB 100 Endeksinin kısa dönemdeöngörülebilir olduğunu göstermiştir.
Keywords : İMKB 100 Endeksi tahmini, ANFIS, sinirsel bulanık sistemler