TİCARİ BANKALARDA LİKİDİTE VE LİKİDİTE RİSKİNİN YÖNETİMİ: TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Authors : Adnan GÜZEL

Pages : 109-135

View : 34 | Download : 33

Publication Date : 2023-06-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Bankalar büyüyen küresel piyasalardaki karmaşık yapı içinde piyasa riski, kredi riski, likidite riski gibi birçok riski yönetmek zorundadır. Bankacılık ile risk birbirinden ayrı düşünülemez. Bankacılıkta risk ve risk yönetimi üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Ancak, en önemli risklerden biri olan, likidite riski üzerinde fazla çalışma bulunmamaktadır. Likidite, bankaların belirli bir zamanda yükümlülüklerini karşılamak amacıyla bulundurulan likit veya kısa vadede nakde dönüştürülebilecek kaynaklarını; likidite riski ise gelecekteki yükümlülüklerini yerine getirebilme yetkinliğini ifade etmektedir. Bankanın aktif yapısı borç ödeme gücünü, bu varlıkların kısa vadede önemli kayıplar gerçekleşmeksizin nakde dönüştürülebilmesi ve yükümlülüklerin karşılanabilmesi yeteneği likidite gücünü göstermektedir. Çalışmada, en büyük 15 ticari bankanın likidite riskinin belirleyicileri araştırılmıştır. Panel veri analizi sonuçlarına göre; özkaynak kârlılığı, toplam varlıklar, mevduat oranı, YP pozisyonu, enflasyon ve ekonomik büyüme değişkenleri pozitif; kredi oranı, kredi riski, finansal varlık oranı, duran varlık oranı, TCMB gecelik faiz oranı, döviz kuru negatif değerler alırken, net faiz marjı, özkaynak yapısı ve TL mevduat faiz oranı anlamlı çıkmamıştır.
Keywords : Bankacılık, Risk Yönetimi, Likidite, Likidite Riski Yönetimi