Bitcoin ile Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişkinin Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Volume:21 Issue:3
Bitcoin ile Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişkinin Analizi

Bitcoin ile Vadeli İşlemler Piyasası Arasındaki İlişkinin Analizi

Pages : 1457-1470

View : 17 | Download : 15

Publication Date : 2022-07-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmanın temel amacı bitcoin ile BIST30 vadeli, altın vadeli ve döviz vadeli işlemler piyasası arasındaki volatilite etkileşimini araştırmaktır. Bu doğrultuda 25.07.2010 – 13.02.2022 dönemine ait haftalık veriler kullanılmıştır. Bitcoin ile BIST30 vadeli, altın vadeli ve döviz vadeli işlemler piyasası arasındaki volatilite etkileşimini araştırmak için çok değişkenli GARCH modellerinden DCC-GARCH modeli kullanılmıştır. Bitcoin, BIST30 vadeli, altın vadeli ve döviz vadeli işlemler piyasasında meydana gelen volatilitenin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Bitcoin ile BIST30 vadeli işlemler piyasası arasında çift yönlü, altın ve döviz vadeli işlemler piyasasında bitcoin’e doğru tek yönlü volatilite etkileşimi bulunmaktadır. Bitcoin ve BIST30 vadeli işlemler piyasası, altın vadeli işlemler piyasasından bitcoine doğru negatif yönlü etkileşim mevcuttur. Fakat döviz vadeli işlemler piyasasından bitcoine doğru volatilite etkileşimi ise pozitif yönde olduğu saptanmıştır.
Keywords : Bitcoin, Vadeli İşlemler Piyasası, DCC GARCH

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.