Makroekonomik Değişkenlere Dayalı Kredi Riski Ölçümü: Türkiye Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Stres Testi Uygulaması

Authors : İbrahim KARAASLAN, Özlem SAYILIR

Pages : 328-339

View : 14 | Download : 10

Publication Date : 2019-10-27

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmanın amacı, Türkiye bankacılık sektöründe, varsayımsal senaryolar altında makroekonomik değişkenlere gelebilecek şoklar sonucunda, takipteki kredilerin, beklenen ve beklenmeyen kayıpların ve kredi riskine maruz değerlerin tahmin edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli Credit Portfolio View yaklaşımından hareketle, kredi riskine etki eden makroekonomik değişkenlerle kredi riski modeli oluşturularak, kredi risk modelindeki önemli değişkenlere ilişkin Monte Carlo Simülasyonları ve senaryo analizleri uygulanmıştır. Kredi riski modellerinde bağımlı değişken olarak takip oranı, bağımsız değişkenler olarak ise işsizlik, faiz oranı, para arzı, enflasyon ve gayri safi yurt içi hasıla kullanılmıştır. Türkiye bankacılık sektörü kredi riski modelinde yer alan işsizlik, faiz ve para arzı değişkenleri üzerine çeşitli düzeylerde stres testi uygulandığında, makroekonomik değişkenlere gelen şokların takip oranı üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir.
Keywords : Bankacılık sektörü, Stres testleri