BIST100 Endeksi ve Dolar Kuru Arasındaki İlişkinin Transfer Entropisi ile Analizi

Authors : Baki ÜNAL, Yunus EROĞLU

Pages : 539-549

Doi:10.36362/gumus.1016325

View : 30 | Download : 12

Publication Date : 2022-06-21

Article Type : Research Paper

Abstract :Farklı alanlardaki zaman serileri arasındaki nedenselliğin ve bilgi akışının analizi literatürde önemli bir araştırma başlığıdır ve farklı nedensellik testleri önerilmiştir. Bunlardan en yaygın kullanılanları Granger, Toda-Yamamoto ve Hatemi-J nedensellik testleridir. Bu testler zaman serileri arasında nedenselliğin olup olmadığını ve bu nedenselliğin yönünü ortaya koymakla birlikte nedenselliğin derecesini ölçmemektedir. Transfer entropisi bilgi teorisi tabanlı yeni bir yöntemdir ve zaman serileri arasındaki nedenselliğin ve bilgi akışının ölçülmesinde kullanılabilen parametrik olmayan bir yöntem olup iki zaman serisi arasındaki asimetrik ve doğrusal olmayan bilgi akışını tespit edebilmektedir. Bu çalışmada transfer entropisi kullanılarak BIST100 endeksi ile dolar kuru arasındaki nedensellik ve bilgi akışı analiz edilmiş ve bilgi akışının zaman içinde nasıl değiştiğinin ortaya koyulması için kayan pencere yöntemi kullanılmıştır. Sonuçların sağlamlığının ortaya koyulması için üç farklı büyüklükte zaman penceresinden elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Keywords : Transfer Entropisi, Nedensellik, Bilgi Akışı, Döviz Kuru, Borsa Endeksi

ORIGINAL ARTICLE URL