TREND DETECTION THROUGH SEGMENTATION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Volume:38 Issue:2
TREND DETECTION THROUGH SEGMENTATION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL

TREND DETECTION THROUGH SEGMENTATION USING DISCRETE HIDDEN MARKOV MODEL

Pages : 267-295

View : 15 | Download : 16

Publication Date : 2020-06-29

Article Type : Research Paper

Abstract :Gizli değişkenler kavramından yararlanan ve pratikte sıklıkla kullanılan iki model bulunmaktadır. Bunlar gizli Markov modeli ve Markov rejim değişikliği modelidir. Ekonometri alanında Markov rejim değişikliği modelini uygulayan çok sayıda rejim değişikliği çalışması olmasına rağmen, ekonometrik zaman serilerindeki rejimleri incelemek için gizli Markov modelini kullanan çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışmada, dört yüksek frekanslı zaman serisine ayrık gizli Markov modeli uygulanmış ve modellemede dönüştürülmüş ayrık veri kullanılmasına rağmen, gizli Markov modelinin iki ya da daha fazla rejimi oldukça iyi tanımladığı görülmüştür. Sonuç olarak ayrık gizli Markov modelinin rejimleri etkili bir şekilde tanımlayabildiği, böylece trendleri belirleyip seriyi segmentleyebildiği sonucuna varılmıştır.
Keywords : Saklı Markov Modeli, rejim değişikliği, trend belirleme, segmentasyon, örüntü tanıma

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.