Mevsimsel Birim Kök Testleri: Türkiye Sanayi Üretim Endeksi Üzerine Bir Uygulama

Authors : Keziban TEKİN, Yılmaz AKDİ

Pages : 20-37

View : 25 | Download : 11

Publication Date : 2014-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmada Türkiye için 1991:01-2013:04 sanayi üretim endeksi verileriyle, HEGY yöntemi kullanılarak mevsimsel birim kök varlığı araştırılmıştır. HEGY testi sonucunda seride 0 frekansta birim kök olduğu tespit edilmiştir. Aynı seriye periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi uygulanmış, serinin mevsimsel birim kök içerdiği bulunmuştur. Periodogram tabanlı mevsimsel birim kök test yöntemi modele bağlı değildir. Ayrıca, periodogram tabanlı mevsimsel birim kök testi için analitik güç fonksiyonu mevcuttur. Bu nedenle HEGY yöntemine göre tercih edilebilir
Keywords : Mevsimsel birim kökler, HEGY testi, periodogram