DÖVİZ PİYASASI BASKISI MODELLERİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE MUKAYESESİ: TÜRKİYE UYGULAMASI

Authors : Faruk DAYI, Erdem AKDEMİR

Pages : 151-168

Doi:10.20990/kilisiibfakademik.266031

View : 38 | Download : 11

Publication Date : 2016-11-14

Article Type : Research Paper

Abstract :Türkiye’de döviz piyasasının sabit kur rejiminden dalgalı kur rejimine geçmesiyle birlikte, etkin bir piyasa olma açısından önemli bir ilerleme kaydettiği bilinmektedir. Döviz kuru sisteminin değişmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın döviz rezervi artmıştır. Ayrıca döviz piyasasında dalgalı kur rejimi ile serbestçe belirlenen döviz fiyatlarının yükselen bir trend izlediği görülmektedir. Doğal olarak küresel piyasalardaki döviz fiyatları ile rezerv miktarlarında yaşanan değişim, ulusal ekonomilerde döviz piyasası baskısını oluşturmaktadır. Özellikle de 2008 küresel ekonomik krizi ile birlikte bu baskının, birçok ekonomide şiddetli yaşandığı görülmektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de döviz piyasası baskısının ölçülmesi ve tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Analizde, 2005-2013 dönemine ait iki farklı döviz piyasası baskısı modeli geliştirilerek, yapay sinir ağı ile bu modellerle döviz piyasası baskısı tahmin edilmektedir. Döviz piyasası baskısını tahmin eden modellerin sonuçları birbirleriyle karşılaştırıldığında, Weymark’ın geliştirdiği modelin döviz piyasası baskısını tahmin etmekte daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir.
Keywords : Döviz piyasası, Döviz piyasası baskısı, Yapay sinir ağı

ORIGINAL ARTICLE URL