HİSSE SENEDİ GETİRİLERİNİN TAHMİNİNDE YAPAY SİNİR AĞI MODELİ KULLANIMI: İMKB’DE BİR UYGULAMA

Authors : Faruk DAYI

Pages : 572-592

Doi:10.20990/kilisiibfakademik.442843

View : 43 | Download : 11

Publication Date : 2018-11-26

Article Type : Research Paper

Abstract :Hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla yapılan çalışmalar incelendiğinde, YSA modelinin daha başarılı sonuçlar verdiği görülmektedir. İMKB’de işlem gören imalat şirketlerinin hisse senedi getirilerini tahmin etmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, 1986 yılından itibaren işlem görmeye başlayan firmaların verileri kullanılmak istenmiştir. Ancak İMKB veri tabanından 1991 yılından önceki verilere ulaşmak mümkün olmadığı için, analiz dönemi 1991-2010 dönemi olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamında 2008, 2009 ve 2010 yıllarına ait hisse senedi getirilerindeki değişim, Statik ve Dinamik YSA modelleri ile tahmin edilmiş ve aynı yıl gerçekleşen gerçek değerlerle karşılaştırılarak modelin performansı ölçülmüştür. Hisse senedi getirilerinin tahmininde Dinamik YSA modelinin daha başarılı bir yöntem olduğu tespit edilmiştir.
Keywords : Hisse Senedi getirisi, Menkul Kıymetler Borsası, Yapay sinir ağları

ORIGINAL ARTICLE URL