TİCARİ BANKALARDA FİNANSAL SAĞLAMLIĞIN BİR BELİRLEYİCİSİ OLARAK PİYASA YAPICILIK VE MODEL ÖNERİSİ

Authors : Gülçe Yazgan, Ganite Kurt, Fevzi Serkan Özdemir

Pages : 466-493

Doi:10.54282/inijoss.1517592

View : 77 | Download : 86

Publication Date : 2024-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal sistemin en önemli kuruluşlarından biri olan bankalar, ekonomideki fon transferinde aracılık fonksiyonunu yerine getirmektedir. Hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kaynak aktarımı sağlayan bankalar, faaliyetleri kapsamında birçok risk ile karşı karşıya kalmaktadır. Bir bütün olarak ülke ekonomisini etkileme potansiyeli taşımaları nedeniyle bankaların faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için söz konusu risklere karşı güçlü bir finansal yapıya sahip olmaları önem taşımaktadır. Finansal sağlamlık kavramı, bu noktada ortaya çıkmakta olup, temel olarak bankaların hem kendi yapısal özellikleri nedeniyle hem de ekonominin genel durumundan kaynaklı olarak bünyelerinde barındırdıkları kırılganlıklara karşı dayanıklılığını ifade etmektedir. Söz konusu kırılganlıkların azaltılabilmesi için ise risklerin iyi yönetilmesi, finansal sağlamlık düzeylerinin takip edilmesi önemli olmaktadır. Bu çalışmada, daha önce yapılan çalışmalardan farklı olarak bankaların piyasa yapıcılık fonksiyonu, finansal sağlamlığın bir belirleyicisi olarak ele alınarak model geliştirilmesi hedeflenmiştir. Para politikalarının etkinleştirilmesi ve piyasa risklerinin azaltılmasına yönelik olarak devlet iç borçlanma senetleri piyasalarını düzenlenmesini amaçlayan piyasa yapıcılık sisteminin en önemli aktörlerini ticari bankalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda bankaların finansal sağlamlığı bakımından, piyasa yapıcılığının uygun bir gösterge olacağından hareketle, bankaların piyasa yapıcı olmasını etkileyen finansal oranlar, geliştirilen model doğrultusunda belirlenmiştir. Türkiye’de faaliyet gösteren ticari bankaların 2018-2022 yılları arasındaki verilerinin analiz edildiği çalışmada; sermaye yeterlilik oranı, YP varlıklar/YP yükümlülükler, toplam mevduat / toplam varlıklar, finansal varlıklar(net) / toplam varlıklar, likit aktifler / kısa vadeli yükümlülükler, likit aktifler / (mevduat+mevduat dışı kaynaklar), ortalama özkaynak karlılığı, net faaliyet karı (zararı) /toplam varlıklar oranlarının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Keywords : Bankacılık, Finansal Sağlamlık, Piyasa Yapıcı Bankalar, Lojistik Regresyon, Finansal Oranlar

ORIGINAL ARTICLE URL