Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Birim Kök Testlerinin Gecikme Uzunluğuna Olan Duyarlılığı

Authors : Öznur ÖZGÜR, Aycan HEPSAĞ

Pages : 1-15

View : 21 | Download : 14

Publication Date : 2022-07-07

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmanın amacı Dickey-Fuller (1979), Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) tarafından önerilen birim kök testlerinin boyut ve güç özellikleri üzerindeki etkisini analiz etmektir. Birim kök testlerinin gecikme uzunlukları kullanılarak uygulanan çalışmada simülasyon analizinden yararlanılmaktadır. 1 ila 12’ye kadar gecikme uzunluğu verilerek 100 ile 250 gözlem için 0.9 ve 0.5 otokorelasyon katsayıları ile simülasyon çalışması yapılmaktadır. Her uygulanan analiz neticesinde testlerin gücünde azalış gözlemlenmektedir. Elde edilen ampirik bulgulara göre küçük (1.) ve büyük (12.) gecikme uzunluklarının Dickey-Fuller (1979) doğrusal birim kök testinde ve Kruse (2011), KSS (2003) ve Sollis (2009) doğrusal olmayan birim kök testlerinde ciddi güç kaybı ve ciddi boyut bozulmaları sonucuna varılmaktadır.
Keywords : Boyut Bozulmaları, Doğrusal Birim Kök Testleri, Doğrusal Olmayan Birim Kök Testleri, Testin Gücü