Farlie-Gumbel-Morgenstern Kapula Ailesi, Bazı Genişletmeleri ve Bir Uygulama

Authors : İrmak ACARLAR, Harun KINACI

Pages : 37-44

View : 8 | Download : 8

Publication Date : 2012-07-13

Article Type : Research Paper

Abstract :Son yirmi yılda iki ya da daha fazla değişken arasındaki bağımlılık yapısının incelenmesinde kapulalar oldukça önem kazanmıştır. Bu yüzden kapulaların matematiksel ve istatistiksel özellikleri üzerine yapılan araştırmaların sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve uygulama alanı da aynı doğrultuda genişlemektedir. Bu çalışmada Huang ve Kotz (1999) ve Lai ve Xie (2000) tarafından önerilen FGM ailesinin bazı genişletmeleri Türk Lirası bazında Amerikan Doları ve altın fiyatları üzerinden incelenmiştir.
Keywords : FGM kapula ailesi, İki değişkenli dağılım, Pozitif bölge bağımlılığı