Quantile Regresyon Problemi Olarak Modellenen Çok Değişkenli Çoklu Regresyon Modelinin Çok Amaçlı Programlama Yöntemleri İle Çözümü

Authors : İlkay ALTINDAĞ, Nimet YAPICI PEHLİVAN

Pages : 46-53

View : 17 | Download : 6

Publication Date : 2012-12-14

Article Type : Research Paper

Abstract :Quantile Regresyon, basit doğrusal ve çoklu doğrusal regresyon analizinde kullanılan en küçük kareler yöntemine bir alternatif olarak geliştirilen ve daha kapsamlı bir regresyon görüntüsü sunmak amacıyla önerilen bir yöntemdir. Koenker ve Basett (1978) tarafından sunulan Quantile Regresyon, koşullu quantile fonksiyonlarının tahmin modeli için uygun bir yöntem sağlar. Bu çalışmada temel olarak çok değişkenli çoklu regresyon modeli Quantile Regresyon Problemi olarak ele alınmış ve çok amaçlı programlama problemi elde edilmiştir. Elde edilen problemin, çeşitli quantile değerleri için çok amaçlı programlama yöntemlerinden Global Kriter ve Stem Yöntemleri ile çözülmesi amaçlanmıştır.
Keywords : Çok amaçlı programlama, Çok değişkenli çoklu regresyon, Global kriter yöntemi, Quantile regresyon, Stem yöntemi