Kalın kuyruklı risk modellerinde iflas olasılığı

Authors : Başak BULUT, Cenap ERDEMİR

Pages : 39-56

View : 20 | Download : 16

Publication Date : 2011-07-23

Article Type : Research Paper

Abstract :  Bu çal ış mada, hasar tutarlar ı n ı n kal ı n kuyruklu da ğılı m yap ı s ı na uyup uymad ığı , bu da ğ l ı m yap ı s ı n ı n ko ş ullar ı incelenerek araştırılmıştır. Kal ı n kuyruklu da ğılım  yap ı s ı na sahip risklerin, risk süreci ve iflas olas ı l ı klar ı üzerindeki etkisi teorik ispatlar e ş li ğ inde aç ı klanmaya çal ışı lm ış t ı r. Matlab yaz ı l ı m ı nda geli ş tirilen program sayesinde, Türkiye Trafik Sigortas ı veri kümesi kullan ı larak, hasar büyüklüklerinin kal ı n kuyruklu da ğı l ı ma uyup uymad ığı sorgulanm ış , uyması halinde ise hangi alt s ı n ı fa dahil oldu ğ u ara ş t ı r ı lm ış t ı r. Ayr ı ca belirlenen dönem için risk süreci incelemesi yap ı larak, çe ş itli sermaye miktar ı ve güvenlik yükleme faktörlerine ba ğ l ı   olarak iflas olas ı l ı klar ı   hesaplanm ış t ı r.
Keywords : Kal n kuyruklu da l mlar, Risk süreci, flas olas l, Alt üstel da l mlar