Kalın kuyruklu hasar modellerinde iflas olasılığının benzetim yöntemi ile hesabı: Trafik sigortası örneği

Authors : Başak BULUT, Cenap ERDEMİR

Pages : 1-13

View : 15 | Download : 9

Publication Date : 2012-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada iflas olasılığı, poliçe sayılarının, hasar ve prim süreçlerinin durağan olmayan süreçlere uyduğu bir zorunlu trafik sigortası risk süreci yapısı altında, benzetim modeli kullanılarak hesaplanmıştır. İncelenen bireysel hasar tutarlarının kalın kuyruklu log-normal dağılıma, hasar sayılarının ise Poisson dağılımına uyduğu görülmüş, dağılım parametrelerinin zamanla değişmediği varsayımı altında sürecin dinamik benzetim modeli kurulmuştur. Belirlenmiş senaryolara göre model üzerinde yapılan denemelerle iflas olasılıkları elde edilmiştir. Aynı süreçte, iflas olasılığı kalın kuyruklu hasar dağılımlarına özgün formüller ışığında elde edilmiştir. Sonuçların birbirine benzer çıktığı ve bu sebeple zorunlu trafik sigorta portföyü için benzetim modeli kullanılarak çeşitli senaryolar altında iflas olasılıklarını elde etmenin mümkün olduğu gösterilmiştir
Keywords : Kalın kuyruklu dağılımlar, risk süreci, iflas olasılığı, dinamik benzetim modeli