Optimal retention for profit maximizing under VaR levels constraints

Authors : Murat BÜYÜKYAZICI

Pages : 49-58

View : 13 | Download : 8

Publication Date : 2017-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Farklı riske-maruz-değer (VaR) seviyesi kısıtları altında sigortacının karını maksimize eden optimal saklama payı problemi incelenmiştir. Toplam hasar fazlası reasürans anlaşmalarında optimal saklama payının belirlenmesinde, benzetim optimizasyonu içeren bir paket program kullanımı önerilmektedir. Toplam hasar fazlası reasürans anlaşması altında verilen bir risk seviyesi için elde edilebilecek maksimum kar ve verilen bir ortalama getiri için elde edilebilecek minimum risk seviyesi etkin sınır analizi ile belirlenmiştir.
Keywords : Toplam hasar fazlası reasürans, saklama payı, kar maksimizasyonu, beklenen değer prim ilkesi, standart sapma prim ilkesi, riske maruz değer VaR, etkin sınır, benzetim optimizasyonu