A comparative study on modeling of dependence between claim severity and frequency with Archimedean copulas

Authors : Övgücan Karadağ ERDEMİR, Meral SUCU

Pages : 18-29

View : 14 | Download : 14

Publication Date : 2020-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Toplam hasar tahmininde, hasar tutarı ile hasar sayısı genellikle bağımsız varsayılmaktadır. Bağımsızlık varsayımı oldukça temel olmasına rağmen, hesaplamalarda az veya fazla tahminlere neden olabilir. Toplam hasar tahminindeki bağımlılık, kopula-temelli modeller ile dikkate alınabilir. Sürekli hasar tutarı ve kesikli hasar sayısı gibi karma değişkenlerin ortak kümülatif dağılım ve ortak olasılık yoğunluk fonksiyonu iki değişkenli kopula fonksiyonları ve karma kopula yaklaşımı kullanılarak elde edilebilir. Bu çalışmada toplam hasar, hasar bileşenleri arasındaki bağımlılık dikkate alınarak, Arşimet kopula fonksiyonları yardımıyla modellenmiştir. Uygulama bölümünde, toplam hasar farklı Arşimet kopulalar kullanılarak tahmin edilmiştir. Kopula türü ve parametresinin etkisini analiz etmek amacıyla farklı kopula fonksiyonları ve her bir kopula için farklı parametreler kullanılmıştır.
Keywords : İki değişkenli Arşimet Kopula, Kopula temelli model, Bağımlılık, Karma değişken