Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

İstatistikçiler Dergisi:İstatistik ve Aktüerya
Volume:13 Issue:2
Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi

Eliptik sözde-kopulalar ile esnek bağımlılık modellemesi

Authors : Övgücan Karadağ ERDEMİR, Meral SUCU

Pages : 61-77

View : 40 | Download : 12

Publication Date : 2020-12-31

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal ve aktüeryal bağımlılık modellemesi çalışmalarında sıklıkla tercih edilen eliptik kopulalar, dinamik bağımlılık modellemesi elde etmek ve kuyruk bağımlılığı ile eliptik bağımlılığın modellenebilmesi gibi çeşitli nedenler ile düzenlenebilir. Düzenlenmiş sözde-kopula ile esnek bir bağımlılık modellemesi elde edilir. Bu çalışmada, düzenlenmiş sözde-kopula fonkiyonlarının düzenlemeden sonra da sözde-kopula fonksiyonu özelliğini koruduğu gösterilmiş ve bu fonksiyonların elde edilme aşamaları verilmiştir. Uygulama bölümünde, sözde-kopula fonksiyonlarının düzenlenmesinin etkinliği perspektif ve izohips eğrileri ile incelenmiş ve düzenlemenin sağladığı fayda, düzenlenmiş sözde-kopula regresyon modelleri yardımıyla gösterilmiştir.
Keywords : Bağımlılık, Düzenlenmiş sözde Gauss kopula, Eliptik kopula, Kuyruk bağımlılığı, Sözde gözlemler

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.