Applied integration of time series and multi-variable regression algorithms

Authors : Fatih KOYUNCU, Ahmet YÜCEL

Pages : 13-29

View : 18 | Download : 13

Publication Date : 2021-06-30

Article Type : Research Paper

Abstract :Zaman Serisi (ZS) tabanlı tahmin modelleri, belirli bir düzeyde geçmiş verilere benzer fonksiyonel dağılıma sahip, tahmine dayalı veriler üretir. Bu çalışmada, ZS algoritmasının tahmin performansını artıran yeni bir modelleme tasarlanmıştır. Yeni modellemenin temel amacı, Çok Değişkenli Uyarlamalı Regresyon Katmanları (MARSplines) algoritmasını ZS algoritmasına entegre etmektir. Beş yıllık Tokyo Menkul Kıymetler Borsası verileri, ilgili modelleri uygulamak için bir vaka çalışması olarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, yeni regresyon temelli yaklaşımın ZS algoritmasının tahmin performansını önemli ölçüde geliştirdiğini göstermiştir. 
Keywords : Time series analysis, multivariate adaptive regression, stock price, exponential correction