KÜRESEL RİSK ALGISININ KÜRESEL TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi
Volume:6 Issue:1
KÜRESEL RİSK ALGISININ KÜRESEL TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

KÜRESEL RİSK ALGISININ KÜRESEL TİCARET ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Authors : Çiğdem Kurt CİHANGİR

Pages : 1-10

View : 29 | Download : 13

Publication Date : 2018-03-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, oynaklık endeksi VIX ile küresel ticaretin öncüsü olarak kabul edilen Baltık Kuru Yük Endeksi Baltic Dry Index - BDI arasındaki ilişki 06.12.2010 - 30.11.2017 dönemi günlük verileri esas alınarak incelenmiştir. Engle - Granger Eşbütünleşme Testi, Hata Düzeltme Modeli ve Kalman Filtresi yaklaşımının kullanıldığı analiz sonucunda iki değişken arasında uzun dönemde bir eşbütünleşme ilişkisinin olduğu, VIX’in BDI’daki değişimi kısa ve uzun dönemde pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı biçimde etkilediği belirlenmiştir. Yapılan Kalman Filtresi Analizi de VIX’in BDI üzerindeki etkisini her zaman noktası için tahmin ettiğinden, değişkenler arasındaki ilişkiyi dinamik bir şekilde ortaya koymuştur
Keywords : Oynaklık Endeksi, Küresel Ticaret, Eşbütünleşme Analizi, Kalman Filtresi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.