Türkiye`de Tüketici Bazlı Sorunlu Kredi Hacmine Etki Eden Makro İktisadi Faktörler : Yapısal Kırılmalı Ekonometrik Yöntemler ile Analiz

Authors : Cavid SÜLEYMANLI

Pages : 403-428

View : 18 | Download : 15

Publication Date : 2021-11-26

Article Type : Research Paper

Abstract :Çalışmada sorunlu kredi hacmini etkileyen makro iktisadi faktörleri incelemek amacı ile yapısal kırılmaları dikkate alan ve güncel zaman serisi yöntemleri ile ampirik uygulama yapılmıştır.Tasfiye edilecek tüketici kredilerini sorunlu kredi hacmi değişkeni olarak belirlendiği modelde, bu değişkeni açıklamak için TÜFE, isgücü, toplam tüketici kredileri, tüketici kredi faizi, reel efektif döviz kuru ve kamu harcamaları gibi açıklayıcı değişkenler kullanılmıştır. Değişkenlerin durağanlıklarının incelenmesinde hem geleneksel hem de yapısal kırılmalı birim kök testleri uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki yapısal kırılmalı Maki (2012) testi ile incelenmiş ve her 4 modele göre eşbütünleşme matrisi bulunmuştur. Bulunan yapısal kırılma tarihleri o aylar için Türkiye Ekonomisinde yaşanan iktisadi şokları açıklar nitelikte bulunmuştur. Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki FMOLS tahmicisi ile tahmin edilmiştir. Tahminci sonuçlarına göre TÜFE ve kamu harcamaları değişkenleri istatistiksel olarak anlamsız bulunurken, diğer tüm değişkenler ile bağımlı değişken arasında pozitif ilişki saptanmıştır. Bunun yanı sıra Hacker-Hatemi-J Bootstrap nedensellik testi uygulanmış ve sorunlu kredi hacminden TUFE`ye doğru tek yönlü, kredi faizlerinden ve toplam kredi hacminden sorunlu kredi hacmine doğru tek yönlü, kamu harcamaları ile sorunlu kredi hacmi arasında ise çift yönlü ilişki bulunmuştur.
Keywords : sorunlu krediler, yapısal kırılmalı birim kök testi, Maki eşbütünleşme, Bootstrap nedensellik