Finansal Piyasalarda Volatilite ve Bist‐100 Örneği

Authors : Kadir TUNA, İlayda İSABETLİ

Pages : 21-31

View : 18 | Download : 20

Publication Date : 2014-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Birçok ülkede, özellikle gelişmekte olan finansal piyasalarda gerek yatırımcılar gerekse politika yapıcılar piyasaların etkisi altında kaldığı çeşitli unsurlar sebebiyle artan risk ve belirsizlik problemleri ile karşı karşıyadır. Volatilite olarak adlandırılan bu durum, finansal piyasalarda yatırım kararlarını etkilemektedir. Bu nedenle, riskin ve belirsizliğin ölçülmesi ve tahmin edilmesi son yıllarda özellikle üstünde durulan bir konu olmuştur. Ülkemizde, ekonomik şoklar ve dalgalanmalar firmaları ve buna bağlı olarak diğer ticari varlıkların performansını etkilemektedir. Bu çalışmada finansal piyasalarda volatilite kavramı üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda 2002-2012 yılları arasında İMKB 100 endeksinde volatilite modellenmiştir
Keywords : Finansal Piyasalar, Makroekonomi, Ekonometrik Modelleme, Tahmin ve Tahmin Yöntemleri