M-GARCH Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Issue:18
M-GARCH Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

M-GARCH Modellerinin Karşılaştırmalı Analizi

Authors : Hilal Bozkurt

Pages : 126-145

View : 14 | Download : 10

Publication Date : 2009-12-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Tek bir değişken için zamanla değişen varyans kavramını ele alan ARCH modeli, çok sayıda içeren modeller için genişletilmiştir. Bu modellerde en önemli problem, çok sayıda parametrenin tahmin ediliyor olmasıdır. Bu çalışma Diagonal VEC, Sabit Koşullu Korelasyon (CCC) ve Diagonal BEKK gibi M-GARCH modellerini, Frobenius, Eigenvalue ve Foerstner Metric gibi metrik uzaklık teknikleri açısından karşılaştırmaktadır. Diagonal VEC, benchmark olarak düşünülmüştür. Temel bulgu, Diagonal BEKK tahminlerinin CCC modeline göre benchmark modelinin sonuçlarına daha yakın sonuçlar verdiği yönündedir
Keywords : M GARCH, metrik uzaklık

ORIGINAL ARTICLE URL

VIEW PAPER (PDF)

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.