Reel Büyüme Hızında Dalgalanmalar: Türkiye Örneği

Authors : Nilgün Çil Yavuz, Burak Güriş

Pages : 93-103

View : 45 | Download : 12

Publication Date : 2004-06-01

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada Türkiye’nin reel GSMH’ın büyüme hızının volatilitesi 1987: I-2003: II dönemi için üçer aylık veriler kullanılarak ampirik olarak araştırılmıştır. Koşullu volatilite, genelleştirilmiş otoregresif koşullu heteroskedasite modeli (GARCH) aracılığı ile tahmin edilmiştir. Ampirik sonuçlara göre ilgili periyotta önemli olayların varlığına rağmen , bunların büyüme hızına etkisi kalıcı olmamıştır.
Keywords : GARCH Modeli, Koşullu Varyans, Büyüme Hızı

ORIGINAL ARTICLE URL