STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Malatya Turgut Özal Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Dergisi
Volume:1 Issue:1
STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

STOCK SIMULATION WITH STOCHASTIC MODELS: AN APPLICATION IN ISTANBUL STOCK EXCHANGE

Authors : Tuba ÖZKAN

Pages : 23-37

View : 107 | Download : 12

Publication Date : 2020-03-28

Article Type : Research Paper

Abstract :Finansal piyasalar anlık değişimlerin değişimlere bağlı olarak fiyat değişimlerinin yaşandığı piyasalardır. Bu nedenle son yıllarda yapılan çalışmalar, hisse senedi fiyatlarının modellenmesinde sürekli zamanlı stokastik modeller üzerine yoğunlaşmaktadır. Geometrik Brownian Hareket (Geometric Brownian Motion-GBM); hisse senedi, emtia ve benzeri finansal varlıkların fiyatlarının gelecekte alması olası değerlerinin rastsal bir biçimde modellenmesi için kullanılan en uygun ve popüler yöntem olarak kabul edilir. Bu çalışmada, GBM modelinin Borsa İstanbul (BIST)’ da işlem gören metal ana sanayi sektöründeki şirketler için kullanılabilirliği değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, GBM modelinin hisse senedi fiyat tahmini için uygun bir model olduğunu ortaya koymuştur.
Keywords : Geometrik Brownian Hareketi, Stokastik Model, Simülasyon, BIST, Metal Ana Sanayi

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.