Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme

Home Page
About
Submit A Journal
Submit A Conference
Submit Paper/Book
- Submit a Preprint
- Submit a Book
Contact

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
Volume:18 Issue:2
Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme

Nicelik Kısıtı Altında Optimal Portföy Çeşitlendirme

Authors : Osman PALA, Mehmet AKSARAYLI

Pages : 171-181

Doi:10.18026/cbayarsos.600258

View : 47 | Download : 11

Publication Date : 2020-06-24

Article Type : Research Paper

Abstract :Portföy seçimi ekonomi ve finans alanında önem verilen bir seçim sürecidir. Klasik modern portföy teorisi portföy seçim probleminde normal dağıldığı varsayılan tarihsel veriler ışığında portföy getiri ve riskine odaklanan bir modeldir. Öte yandan hisse senetlerinin geçmiş dönem getiri serileri gerçek hayatta çoğunlukla normal dağılmamakta, çarpıklık ve basıklığın modele eklenmesi anlamlı olmaktadır. Yüksek dereceden momentler ile portföy optimizasyonunda karşılaşılan belirli hisse senetlerine yığılmayı önlemek ve gelecek belirsizliği modele dahil etmek için doğal çeşitlilik sağlayan entropi fonksiyonu modele eklenmektedir. Çalışmada, portföyde bulunabilecek hisse senedi sayısını kısıtlayan nicelik kısıtı eklenmesi ile np-zor hale gelen model, parçacık sürü optimizasyonu ile çözülmüştür. Örnek veri setinde bulunan hisse senetlerinden, farklı senaryolar için modeller kurulmuş ve seçim süreci için önerilmiş olan entropi fonksiyonunun çeşitlendirmede etkinliği tartışılmıştır.
Keywords : Nicelik Kısıtlı Portföy Optimizasyonu, Yüksek Momentler, Portföy Çeşitlendirme

ORIGINAL ARTICLE URL

* There may have been changes in the journal, article,conference, book, preprint etc. informations. Therefore, it would be appropriate to follow the information on the official page of the source. The information here is shared for informational purposes. IAD is not responsible for incorrect or missing information.