İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında Stokastik Mevsimsellik

Authors : Uğur SİVRİ

Pages : 195-208

View : 171 | Download : 18

Publication Date : 2014-03-03

Article Type : Research Paper

Abstract :Bu çalışmada, Franses tarafından geliştirilen mevsimsel birim kök testinin uygulamalı olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Sözkonusu testin İMKB endekslerine uygulanmasıyla, yalnızca deterministik mevsimselliğin araştırıldığı bir alan olan hisse senetleri piyasalarında stokastik mevsimselliğin de bulunabileceğini belirten Clare, Psaradakis ve Thomas ile Hamori`nin çalışmaları esas alınmıştır.
Keywords :