PORTFOLIO OPTIMIZATION WITH LINEAR PROGRAMMING BASED ON TRAPEZOIDAL FUZZY NUMBERS

Günümüzün gelişmekte olan finansal piyasalarında, yatırımcılara en iyi getiriyi sağlayacak portföylerin oluşturulmasında çeşitli karmaşık teknikler kullanılmaktadır. Bu çalışmada, yatırıma ilişkin verilerin ve uzman görüşlerinin de dikkate alındığı bir portföy seçim modeli önerilmiştir. Model iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada portföy seçim problemindeki kriterlerin ağırlığı, Enea ve Piazza tarafından önerilen Kısıtlı Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci yöntemiyle belirlenmiştir. İkinci aşamada, Lai ve Hwang tarafından önerilen model, belirlenen kriterlerin ağırlıkları kullanılarak oluşturulan bulanık doğrusal programlama problemini çözmek için kullanıldı. Literatürdeki bu iki yöntem ile üçgen bulanık sayılar kullanmaktadır. Bu çalışmada, kullanılan bu iki yöntem yamuk bulanık sayılar için geliştirilmiş ve portföy seçim problemleri için alternatif bir yöntem önerilmiştir.